«Κάποια στιγμή, σκέφτηκα μήπως είμαι λεσβία και αποφάσισα να δοκιμάσω να πάω με μία γυναίκα για να δω τι μου συμβαίνει τελικά. Ήπια, λοιπόν, τρία ποτήρια ουίσκι και είπα «θα το κάνω»! Δεν μου έκατσε ούτε αυτό. Και όταν άρχισα να συνέρχομαι από το ποτό, ήθελα, αν γινόταν, να κοιμηθώ στο πάτωμα, για να μην την αισθάνομαι δίπλα μου. Τουλάχιστον, σιγουρεύτηκα ότι μου αρέσουν οι άντρες. Για πέντε χρόνια δεν έκανα τίποτα!», δήλωσε η ηθοποιός.
Μάλιστα, εξομολογήθηκε ότι μετά τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λύρα, το 1993, έκανε κάποιους δεσμούς που κράτησαν τρεις – τέσσερις μήνες.
Όσο για το αν της λείπει η συντροφικότητα ή το σεξ; Η Καίτη Φίνου δήλωσε στο περιοδικό «Down Town» Κύπρου: «Στα 45 μου, γνώρισα έναν άντρα που ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερός μου και μου άρεσε πολύ! Όταν έφτασε η ώρα να πάμε στο κρεβάτι, αισθανόμουν σαν να ήταν η πρώτη μου φορά. Αλλά και αυτός, όπως και οι προηγούμενοι, περίμενε τα πάντα από εμένα. Ε, μια, δυο, τρεις, κάπου βαρέθηκα και τον παράτησα. Τα τελευταία δέκα χρόνια δεν με ενδιαφέρει καθόλου το σεξ. Εξακολουθούν να με φλερτάρουν. Αλλά τους χαμογελάω με τέτοιο τρόπο που είναι σαν να βάζω μπροστά μου ένα γυάλινο τοίχο. Δεν αποκλείεται να ερωτευτώ ακόμα και στα 70 μου, αλλά είμαι τόσο χορτάτη που δεν αισθάνομαι ότι μου λείπει τίποτα».